ABRIL, MARIA DE LAS MERCEDES

INVESTIGADOR ASISTENTE

ESPECIALIDAD:

Econometría, Estadística Económica, Series de Tiempo.

Disciplina Científica:

Economía, Cs. de la Gestión y de la Admnistración Pública - Matemática

Tema:

La Volatilidad. Distribución aproximada de estimadores. Aplicaciones a series económicas y sociales. . Volatility. Approximate distribution of estimators. Applications in social and economic series

Lugar de Trabajo

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS (INIE, UNT) Depende de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (UNT)

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

	Dirección:
	AV.INDEPENDENCIA 1900, 4000 - San Miguel de Tucumán (Est. Tucumán) - Tucumán - Argentina

Contacto:

Enviar Mensaje

Experticia en CyT*

Nuestro objetivo es examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden a la hora de lidiar con series de tiempo. La idea básica es que las series de tiempo pueden ser puestas como modelos de regresión en donde las variables explicativas son funciones del tiempo con coeficientes que también cambian con el transcurso del tiempo, inclusive dentro de un esquema estocástico. Este enfoque también permite encarar el trabajo en los casos no estacionarios, que son los que suelen presentarse con más frecuencia en situaciones prácticas.Podemos decir que la varianza del error observacional en una serie financiera está sujeta a una gran variabilidad a través del tiempo. Ese fenómeno es conocido como volatilidad. Si bien el estudio de la volatilidad se ha desarrollado principalmente a partir del análisis de las series de tiempo financieras, debe enfatizarse que cualquier serie de tiempo puede estar sujeta a su presencia, lo cual hace que nuestra tarea tenga un amplio alcance a todas las áreas de la ciencia. *Información suministrada por el agente en SIGEVA

Líneas de Investigación

Series de tiempo y Econometría CIENCIAS SOCIALES - Economía y Negocios - Economía, Econometría

Series de tiempo y Econometría CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS - Matemáticas - Estadística y Probabilidad

Capacidades Tecnológicas

11. Asuntos sociales y económicos

1. Modelos de desarrollo socioeconómico, aspectos económicos

Palabras Clave

Series de TiempoEspacio de EstadoVolatilidadMuestreo de importanciaTime SeriesState SpaceVolatilityImportance Sampling

Formación Académica

2010 - 2014

Doctor en Estadística

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

2003 - 2007

Magister en Estadística Aplicada

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

2005 - 2005

Taller Estadístico

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2004 - 2004

Diploma del Certificate in Advanced English (CAE)

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE

2004 - 2004

Curso de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, MINISTERIO DE HACIENDA

2004 - 2004

Ciclo Superior en Estadística Aplicada (CSEA)

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

2003 - 2003

Especialización de Postgrado en Estadística Aplicada (EPEA)

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

1996 - 2002

Licenciado en en Economía

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

1987 - 1995

Graduada en "Curso Superior de Capacidad en Idioma Inglés"

INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO DE LENGUAS VIVAS

1995 - 1995

Curso Superior de Capacidad en Idioma Inglés

BELL LANGUAGE SCHOOL, SAFFRON WALDEN

1995 - 1995

Diploma The Oxford-ARELS Examination in Spoken English

UNIVERSIDAD DE OXFORD

1993 - 1993

Curso Superior de Capacidad en Idioma Inglés

BELL SCHOOL SAFFRON WALDEN

1993 - 1993

Arels Examinations Trust, The Examination in Spoken English

UNIVERSIDAD DE OXFORD

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